Fitch Ratings: Якасць актываў у банкаўскай сістэме Беларусі рэзка пагаршаецца

Міжнароднае рэйтынгавае агенцтва Fitch Ratings адзначае, што вынікі аналізу якасці актываў, апублікаваныя Нацбанкам Беларусі ў мінулым месяцы, пацвярджаюць, што пры стрэсавым сцэнары паказчыкі дастатковасці капіталу многіх банкаў краіны зніжаюцца да слабых узроўняў.

Дастатковасць капіталу ўяўляе сабой адзін з найбольш важных паказчыкаў надзейнасці банка, які адлюстроўвае яго здольнасць нівеліраваць магчымыя фінансавыя страты за кошт уласных крыніц, не на шкоду кліентам.
Як адзначаецца ў каментары Fitch Ratings, беларускія банкі ў высокай ступені адчувальныя да негатыўных тэндэнцый аперацыйнага асяроддзя, такіх як запаволенне эканомікі і слабасць абменнага курсу. «Мы прагназуем памяншэнне ВУП Беларусі на 2% у 2016 годзе пасля скарачэння на 3,9% у 2015 годзе. Зніжэнне курсу беларускага рубля да долара ЗША было істотным: на 8% у першым паўгоддзі 2016 года пасля рэзкага падзення на 56% у 2015 годзе», — адзначаюць аналітыкі.
У каментары Fitch Ratings падкрэсліваецца, што якасць актываў у банкаўскім сектары рэзка пагаршаецца. Рэгулятыўная справаздачнасць паказвае, што непрацуючыя актывы (тры найбольш рызыкоўныя катэгорыі) больш чым падвоіліся, да 14,8% ад велічыні актываў, схільных да крэдытнай рызыкі, на канец жніўня 2016 года ў параўнанні з 6,8% на канец 2015 года. Пакрыццё страт па крэдытах, на ўзроўні 38%, з`яўляецца нізкім, што стварае для банкаў рызыку значных нечаканых страт.
«Мы лічым, што аналіз якасці актываў быў заснаваны на балансавых справаздачах на канец 2015 года, якія яшчэ не паказвалі высокіх узроўняў непрацуючых крэдытаў. Наш уласны стрэс-тэст зыходзіць з росту непрацуючых крэдытаў яшчэ на 30% адносна узроўняў канца першага паўгоддзя 2016 года і павелічэння пакрыцця страт па крэдытах да 80%. Пры такім сцэнары банкаўскі сектар страціў бы 42% ад свайго рэгулятыўнага капіталу на канец першага паўгоддзя 2016 года», — робяць выснову аналітыкі.
Яны таксама адзначаюць, што "Беларусбанк", найбуйнейшы банк краіны, на які прыпадае 41% актываў сектара, прадэманстраваў досыць добрыя вынікі ў рамках аналізу якасці актываў Нацыянальным банкам. Пры стрэсавым сцэнары яго паказчык дастатковасці капіталу скараціўся толькі ўмерана, да 17,5%, у параўнанні з 18,8% згодна са справаздачнасцю на канец ліпеня. Значная доля крэдытаў банка выдадзеная пазычальнікам, якім даецца дзяржпадтрымка ў форме субсідзіравання працэнтных ставак або ў форме пагашэння крэдытаў па дзяржаўных гарантыях. У спалучэнні з ужо высокімі паказчыкамі пакрыцця страт па крэдытах гэта тлумачыць яго больш устойлівыя паказчыкі дастатковасці капіталу.
Пяць банкаў у замежнай уласнасці, на якія прыпадае 27% актываў сектара і якія ў асноўным кантралююцца расійскімі акцыянерамі, таксама, як паведамляецца, паспяхова прайшлі працэдуру праверкі якасці актываў. "У той жа час інфармацыя пра ўплыў аналізу якасці актываў на іх паказчыкі дастатковасці капіталу не была апублікаваная, што робіць складаным ацэнку патэнцыйнай уразлівасці іх капіталізацыі", — падкрэслівае Fitch Ratings.
Агенцтва таксама канстатуе, што паказчыкі дастатковасці капіталу двух дзяржаўных банкаў, "Белінвестбанка" і "Белаграпрамбанка", на долю якіх прыпадае 21% актываў сектара, і "Альфа-Банка", які мае расійскага ўладальніка (2% актываў сектара), зніжаюцца ніжэй за нарматыўныя узроўні пры стрэсавым сцэнары. Рэгулятар не разглядае гэтыя банкі як "праблемныя", бо яны ўжо прымяняюць меры для забеспячэння фінансавай устойлівасці, уключаючы рэкапіталізацыю і перадачу праблемных актываў (у выпадку дзяржаўных банкаў).
Fitch лічыць гэты першапачатковы аналіз важным крокам для забеспячэння прыняцця рэгулятарам падыходу, нацэленага на перспектыву, пры ажыццяўленні нагляду за банкаўскім сектарам. «Наколькі мы разумеем, улады маюць намер уключыць вынікі аналізу якасці актываў у сваю сістэму кіравання рызыкамі, што павінна дапамагчы ўзмацніць патрабаванні да капіталу і вырашыць некаторыя моманты ўразлівасці банкаўскага сектара», — адзначаюць аналітыкі міжнароднага рэйтынгавага агенцтва.
Нагадаем, па ініцыятыве Нацыянальнага банка Беларусі і МВФ сёлета праводзілася ацэнка якасці актываў дзевяці найбуйнейшых банкаў краіны. Выканаўцамі працэдуры ацэнкі якасці актываў беларускіх банкаў выступілі беларускія офісы міжнародных аўдытарскіх кампаній KPMG, Deloitte, Ernst & Young і PKF (ТАА "ФБК-Бел").
Пры правядзенні ацэнкі якасці актываў выкарыстоўвалася міжнародная метадалогія, незалежнасць ацэнкі забяспечвалася шляхам пацверджання вынікаў замежнымі офісамі аўдытарскіх кампаній.
Паводле БелаПАН